<달러-원 옵션> 달러-엔 변동성 급등으로 강세유지





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 4일 오후 해외 달러-원 옵션 변동성은 달러-엔 옵션 변동성의 급등으로 강세를 유지하고 있다. 정원호 산업은행 옵션담당 과장은 "달러-엔 옵션 변동성이 9%대로 이틀간 2%나 급등했다"며 "이 여파로 달러-원 옵션 변동성이 기간물에 따라 전날에 비해서는 약보합을 보이기도 하지만 오전에 비하면 강세를 나타내고 있다"고 말했다. 이날 오전 달러-엔 현물환의 하락으로 달러-엔 옵션 변동성 및 달러-원 옵션 변동성이 약세를 보이다가 오후들어 달러-엔 현물환의 반등으로 전세가 역전됐다. 이날 해외 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 7.4/8.4%에서 7.3/8.5% 2개월물 은 7.6/8.6%에서 7.6/8.8%로 3개월물은 8.0/9.0% 그대로 6개월물은 8.25/9.25%에서 8.2/9.2%로 1년물은 8.4/9.4% 그대로를 나타냈다. 25% 델타 리스크 리버설은 '콜 오버'로 전날 0.1/0.5%에서 0.2/0.7%로 올랐다. 한편 해외의 달러-엔 옵션 1개월물의 변동성도 전날 8.7/9.7%에서 9.1/9.3%로 급등했고 리스크 리버설은 0.1/0.4%의 '콜 오버'를 유지했다.

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