<달러-원 옵션> 변동성, 급등..'콜 오버' 확대





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 5일 오후 해외 달러-원 옵션 변동성은 급등했고 25% 델타 리스크 리버설은 '콜 오버' 정도를 확대했다. 서은종 한미은행 옵션담당 딜러는 "달러-엔 현물이 125엔선을 뚫고 오르고 역내 달러-원 현물환이 시장 포지션 부족으로 가파르게 올라선 영향으로 달러-원 옵션 변동성이 큰 폭으로 올랐다"며 "투기적 성격이 강한 1천300원, 1천400원을 행사가격으로 하는 외가격(OTM) 콜 옵션 매수세가 등장할 정도로 시장에 달러화 강세 분위기가 강하다"고 전했다. 이날 해외 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 7.3/8.5%에서 8.3/8.5% 2개월물 은 7.6/8.8%에서 8.0/8.7%로 올랐고 3개월물은 8.0/9.0% 그대로 6개월물은 8.2/9.2% 그대로 1년물은 8.4/9.4%에서 8.3/9.4%를 나타냈다. 25% 델타 리스크 리버설은 '콜 오버'로 전날 0.2/0.7%에서 0.4/1.0%로 올랐다. 한편 해외의 달러-엔 옵션 1개월물의 변동성은 9%대를 유지했고 리스크 리버설은 0.1/0.4%의 '콜 오버'상태를 계속했다.

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