<달러-원 옵션> 변동성, 강세 유지



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 6일 오후 해외 달러-원 옵션 변동성이 강세를 유지했다. 정원호 산업은행 과장은 "달러화 강세 전망이 여전하기 때문에 달러-원 옵션 변동성이 강세를 계속하고 있다"며 "하지만 달러-엔이나 달러-원 옵션의 단기물 변동성이 짧은 시간에 급등했기 때문에 조정 가능성을 염두에 둬야 된다"고 말했다. 정 과장은 "앞으로 달러-원 옵션 및 현물환은 달러-엔 현물환이 125엔을 바닥으로 추가 상승하는지 여부에 달렸다"고 예상했다. 이날 해외 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 8.3/8.5%에서 8.3/9.0%로 2개월물은 8.0/8.7%에서 8.5/9.0%로 3개월물은 8.0/9.0%에서 8.5/9.0%로 6개월물은 8.2/9.2%에서 8.5/9.2%로 1년물은 8.3/9.4%에서 8.5/9.4%로 올랐다. 25% 델타 리스크 리버설은 '콜 오버'로 전날 0.4/1.0%에서 0.4/1.2%로 올랐다. 한편 해외의 달러-엔 옵션 1개월물의 변동성은 9.1/9.4%였고 리스크 리버설은 전날 0.1/0.4%에서 0.2/0.5%로 '콜 오버'상태를 확대했다.

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