<달러-원 옵션> 연말 분위기로 거래 한산





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 20일 오후 해외 달러-원 옵션시장은 연말 분위기로 거래가 한산하다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔은 변동성이 1%씩 급변동하고 있지만 달러-원은 거래가 거의 없다"며 "연말로 장이 엷은 가운데 달러-엔은 일본 업체들의 풋 옵션 매수세가 강해 추가 하락 부담이 큰 상태"라고 말했다. 강 팀장은 "달러-엔 변동성이 크지만 미-이라크 전쟁 가능성을 두고 결과적으로 레인지 양상을 보이고 있을 뿐"이라며 "전체적으로 유동성이 부족한 상태"라고 덧붙였다. 다음주 해외 달러-원 옵션시장에서 마켓 플레이어 중에 한 축인 강 팀장이 휴가를 떠날 예정이어서 달러-원 옵션시장은 더 거래가 드물어질 가능성이 크다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 1개월물이 전장 8.25/9.0%에서 8.2/9.0%로, 2개월물이 8.4/9.2%에서 8.4/9.1%로 3개월물이 8.5/9.2%에서 8.5/9.2%로 6개월물이 8.5/9.2%에서 8.5/9.3%로 1년물이 8.8/9.2%에서 8.5/9.4%로 변동했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 1개월물이 0.0/0.5%의 '풋 오버'를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션은 1개월물 변동성이 전장 9.45/9.75%에서 9.7/9.9%로 25% 델타 리스크 리버설은 0.7/1.0%에서 0.9/1.2%로 '풋 오버'를 확대했다.

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