<달러-원 옵션> 달러-엔 '풋 오버' 강화로 하락압력 우위





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 23일 오후 해외 달러-원 옵션시장은 달러-엔 옵션의 '풋 오버' 확대로 하락압력이 다소 우위인 상태다. 정원호 산업은행 옵션담당 과장은 "달러-엔 현물환의 하락기대가 높아지고 있는 것을 달러-엔 옵션 지표들이 드러내고 있다"며 "이 영향으로 달러-원 옵션지표들에 변동은 크게 없지만 시장참가자들의 기대심리는 커지고 있다"고 말했다. 정 과장은 "연말이라 거래가 활발하지는 않지만 수출업체들의 달러화 풋 옵션 매수/콜 옵션 매도의 리스크 리버설 거래문의가 많다"고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 1개월물이 지난주 8.2/9.0% 그대로, 2개월물이 8.4/9.1% 그대로 3개월물도 8.5/9.2% 그대로 6개월물이 8.5/9.3% 그대로 1년물도 8.5/9.4% 그대로를 나타내 전기간물이 변하지 않았다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 1개월물부터 3개월물까지 0.0/0.5%에서 0.0/0.6%로 '풋 오버'를 확대했고 6개월물-1년물은 중립을 유지했다. 한편 달러-엔 옵션은 1개월물 변동성이 지난주 9.7/9.9%에서 9.65/9.95%로 변했고 25% 델타 리스크 리버설은 0.9/1.2%에서 0.95/1.25%로 '풋 오버'를 확대했다.

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