<달러-원 옵션> 성탄.연말 맞아 게걸음 장세





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 24일 오후 해외 달러-원 옵션시장은 연말과 성탄절을 앞두고 게걸음 장세를 보였다. 서은종 한미은행 옵션딜러는 "성탄절과 연말 분위기로 시장에 거래가 거의 없다"며 "시장에 호가 공백까지 벌어지고 있고 변동성은 전날과 비교했을 때 위.아래가 아니라 옆으로 움직이는 상황"이라고 말했다. 서 딜러는 "하지만 달러-엔이 120엔선의 민감한 레벨에 걸려 있어 변동성은 높은 수준을 유지하고 있다"며 "초단기물 위주로 변동성 매도관심만 나오는 실정"이라고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 1개월물이 전날 8.2/9.0%에서 8.0/9.0%로, 2개월물이 8.4/9.1%에서 8.1/9.1%로 3개월물도 8.5/9.2%에서 8.4/9.2%로 6개월물이 8.5/9.3% 그대로 1년물도 8.5/9.4% 그대로를 나타냈다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 1개월물부터 3개월물까지 전날 0.0/0.6%로 '풋 오버'에서 0.0/0.5%로 소폭 축소됐다. 한편 달러-엔 옵션은 1개월물 변동성이 전날 9.65/9.95%에서 9.6/9.9%로 변했 고 25% 델타 리스크 리버설은 전날 0.95/1.25%에서 0.9/1.05%로 '풋 오버'를 줄였다.

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