<달러-원 옵션> 횡보장 지속





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 26일 오후 해외 달러-원 옵션시장은 성탄절 이후에도 횡보장을 지속했다. 윤병길 산업은행 옵션담당 차장은 "거래는 전혀 없는 상태"라며 "이 때문에 달러-엔, 달러-원 옵션 모두 호가나 리스크 리버설이 게걸음 장세를 보이고 있다"고 말했다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 1개월물이 전장 8.0/9.0%에서 8.0/8.6%로, 2개월물 은 8.1/9.1% 그대로 3개월물도 8.4/9.2%에서 8.8/9.0%로 6개월물이 8.5/9.3%에서 8.6/9.1%로 1년물은 8.5/9.4%에서 8.6/9.2%로 횡보했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 1개월물부터 3개월물까지 전장 0.0/0.5%의 '풋 오버'를 지속했다. 한편 달러-엔 옵션은 1개월물 변동성은 전장 9.6/9.9%에서 9.4/9.9%로 변했고 25% 델타 리스크 리버설은 전장 0.9/1.05%의 '풋 오버'를 그대로 유지했다.

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