<달러-원 옵션> 역외, 풋 옵션 매수에 관심





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 27일 오후 해외 달러-원 옵션시장에 역외세력 이 1천180원, 1천168원 등의 행사가격을 가진 달러화 풋 옵션의 매수에 관심을 보이고 있는 것으로 나타났다. 이같은 역외의 거래양상은 달러화 추가 약세에 대비하게 위해 콜 옵션 과매수 포지션을 헤지하기 위한 것으로 풀이됐다. 서은종 한미은행 옵션딜러는 "역외가 풋 옵션 매수의사를 보일 정도로 시장의 분위기는 달러화 추가 약세쪽으로 무게중심이 쏠려 있다"며 "하지만 일본 당국의 엔화 강세 저지 발언으로 실제 행동은 이어지지 못하고 있다"고 말했다. 서 딜러는 "달러-엔 변동성이 10%에 달하고 있어 달러화는 추가 하락기로에 직면하고 있다"고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 1개월물이 전날 8.0/8.6%에서 8.2/8.95%로, 2개월물 은 8.1/9.1%에서 8.5/9.3%로 3개월물도 8.8/9.0%에서 8.6/9.5%로 6개월물이 8.6/9.1%에서 8.6/9.6%로 1년물은 8.6/9.2%에서 8.6/9.6%로 올랐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 1개월물부터 3개월물까지 전날 0. 0/0.5%에서 0.0/0.7%로 '풋 오버'를 확대했다. 한편 달러-엔 옵션은 1개월물 변동성은 전날 9.4/9.9%에서 9.7/10.0%로 올랐고 2 5% 델타 리스크 리버설은 전날 0.9/1.05%에서 0.9/1.15%로 '풋 오버'를 강화했다.

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