<달러-원 옵션> 변동성, 매수 쪽 상승



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 30일 오후 해외 달러-원 옵션시장의 변동성은 거래자들의 매수쪽 관심이 증대돼 상승했다. 정원호 산업은행 옵션담당 과장은 "달러-엔이 119엔대로 내려오고 달러-원도 1천200원선 밑으로 하락한 상태가 유지 되면서 옵션 변동성에 대한 매수세가 강해지고 있다"며 "이는 새해에 한 차례 출렁일 가능성이 크다는 것을 의미한다"고 말했다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 1개월물이 지난주 8.2/8.95%에서 8.5/9.2%로, 2개월물은 8.5/9.3%에서 8.6/9.3%로 3개월물도 8.6/9.5%에서 8.7/9.4%로 6개월물과 1년물이 8.6/9.6%에서 8.7/9.5%로 올랐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 1개월물부터 2개월물까지 지난주 0.0/0.7% 그대로 '풋 오버'를 유지했고 장기물은 중립을 나타냈다. 한편 달러-엔 옵션은 1개월물 변동성은 지난주 9.7/10.0%에서 9.8/10.2%로 올랐고 25% 델타 리스크 리버설은 지난주 0.9/1.15%에서 0.9/1.2%로 '풋 오버'를 강화했다.

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