<달러-원 옵션> 장기 리스크 리버설 '콜 오버' 전환





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 2일 오후 해외 달러-원 옵션시장에 장기물 25% 델타 리스크 리버설이 중립에서 '콜 오버'로 전환됐다. 정원호 산업은행 옵션담당 과장은 "시장에 거래가 거의 없다"며 "다만 달러-원 옵션의 리스크 리버설 1년물이 '콜 오버'로 전환돼 이전의 모습에서 괴리를 보이고 있다"고 말했다. 정 과장은 "달러-원이 단기적으로 하락이 가능하더라도 장기적으로 다시 상승세를 보일 것이란 인식때문에 리스크 리버설이 '콜 오버'로 바뀌었다"고 풀이했다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 1개월물이 지난해 8.6/9.6%에서 8.5/9.4%로, 나머지 기간물들은 지난해 전부 8.75/9.75%였다가 2개월물은 8.6/9.4%로 3개월물은 8.7/9.4%로 6개월물과 1년물은 8.7/9.5%로 낮아졌다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 1개월물부터 2개월물까지 지난해 0.0/0.8%에서 -0.1/0.4%로 '풋 오버'를 축소했고 3개월물과 6개월물은 중립을 유지했고 1년물은 -0.2/0.4%의 '콜 오버'로 돌아섰다. 한편 달러-엔 옵션의 1개월물 변동성은 지난해 10.5/10.75%에서 10.4/10.8%로 변동한 반면 25% 델타 리스크 리버설은 1.1/1.4%로 '풋 오버'를 축소했다.

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>