<달러-원 옵션> 글로벌 달러 약세주춤으로 변동성 급락





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 3일 오후 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 글로벌 달러화 약세가 주춤해진데 따른 영향으로 급락했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔이 120엔대로 올라서면서 최근 달러화 약세시 변동성이 커지는 양상이 거꾸로 일어났다"며 "이날 달러-엔 옵션 변동성이 크게 내려서면서 달러-원 옵션도 속락했다"고 말했다. 강 팀장은 "하지만 이것이 어떤 방향성을 말해주기보다 그 동안 변동성 보유물량에 대한 위험경감으로 봐야 된다"며 "과연 글로벌 달러화가 약세를 멈추고 레인지 양상을 보일지 시장은 좀 더 지켜보려고 할 것"이라고 덧붙였다. 한편 이날 대부분 해외 거래자들이 휴가에서 돌아와 거래가 활기를 나타낸 것으로 알려졌다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 1개월물이 전날 8.5/9.4%에서 8.2/8.5%로 2개월물은 8.6/9.4%에서 8.4/8.75%로 3개월물은 8.7/9.4%에서 8.4/8.75%로 6개월물과 1년물은 8.7/9.5%에서 8.65/9.2%로 오퍼쪽이 급락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 전기간물이 방향성 없이 중립을 나타냈다. 한편 달러-엔 옵션의 1개월물 변동성은 전날 10.4/10.8%에서 10.0/10.5%로 하락했고 25% 델타 리스크 리버설은 1.1/1.4%에서 0.7/1.1%로 '콜 오버'로 돌아섰다.

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