<달러-원 옵션> 변동성, 현물환 급락 불구 상승 미미



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 6일 오후 해외 달러-원 옵션시장의 변동성은 현물환 급락에도 불구하고 달러-원 현물환의 하방경직성을 의식해 상승이 미미했다. 정원호 산업은행 옵션담당 과장은 "달러-원 현물환이 8원 넘게 급락했지만 달러-원 옵션 변동성은 소폭 오르는데 그쳤다"며 "이는 현물환아 1천190원선 밑으로 하락이 제한적일 것이란 인식 때문"이라고 설명했다. 정 과장은 "현물환의 하방경직성은 달러-엔 현물환 하락과 외국인 주식 순매수 관련 물량 부담 등의 하락요인에도 유가 급등, 북핵이라는 지정학적 리스크 등이 원화 강세를 막아설 것으로 보는 시각이 우세하기 때문"이라고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 1개월물부터 3개월물까지 8.3/8.85%로 같아졌고 6개월물과 1년물은 8.65/9.2%에서 각각 8.4/9.0%, 8.5/9.1%로 변동했다. 지난주 1개월물 8.2/8.5% 2개월물은 8.4/8.75% 3개월물은 8.4/8.75%이였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 전 기간물이 지난주 방향성 없는 중립에서 단기물은 -0.1/0.4%의 '풋 오버'로 6개월물부터 1년물까지는 -0.3/0.3%의 '풋 오버'를 나타냈다. 한편 달러-엔 옵션의 1개월물 변동성은 지난주 10.0/10.5%에서 10.25/10.65%로 소폭 올랐고 25% 델타 리스크 리버설은 0.7/1.1%의 '콜 오버'에서 0.8/1.1%의 '풋 오버'로 돌아섰다.

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