<달러-원 옵션> 1년물 25% 델타 리스크 리버설 '풋 오버' 강화



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 7일 오후 해외 달러-원 옵션시장의 1년물 25% 델타 리스크 리버설이 해외 거래자들의 장기 달러화 가치 하락 헤지의사로 '풋 오버' 정도를 강화했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "오전 달러-원 현물환이 1천185원선으로 하락했을 때 변동성이 커졌지만 오후들어 이 선이 막히면서 변동성 오름폭이 소폭 줄었다"고 말했다. 강 팀장은 한가지 특이한 사항은 해외에서 1천150원, 1천130원의 행사가격을 가진 1년물 위주의 '풋 옵션' 매수의사를 보였다"며 "이 때문에 1년물 25% 델타 리스크 리버설이 지금까지 중립 등의 불분명한 모습에서 완전히 '풋 오버'로 돌아섰다"고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 1개월물부터 3개월물까지 전날 8.3/8.85%에서 이날 1개월물과 2개월물은 8.5/8.9%로 3개월물은 8.6/9.0%로 올랐고 6개월물은 8.4/9.0%에서 8.7/9.2%로 1년물은 8.5/9.1%에서 8.8/9.2%로 변동했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 1개월물은 전날 -0.1/0.4%의 '풋 오버'에서 0.0/0.5%로 1년물은 -0.3/0.3%에서 0.0/0.3%로 '풋 오버'로 완전히 돌아섰다. 한편 달러-엔 옵션의 1개월물 변동성은 전날 10.25/10.65%에서 9.95/10.35%로 내린반면 25% 델타 리스크 리버설은 0.8/1.1%에서 0.9/1.2%로 '풋 오버'를 확대했다.

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