<달러-원 옵션> 변동성, 레인지 인식 강화로 하락





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 8일 오후 해외 달러-원 옵션시장의 변동성은 현물환의 1천180-1천200원의 레인지 인식이 강화돼 하락했다. 정원호 산업은행 옵션담당 과장은 "달러-원 현물환이 상승세를 보였지만 그 정도가 미약해 레인지 인식만 강해졌다"며 "결국 달러-원이 한 동안 방향성 없이 박스안에 갇힐 것이란 기대로 변동성이 하락했다"고 설명했다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 1개월물과 2개월물은 전날 8.5/8.9%에서 이날 각각 8.1/8.5%, 8.1/8.6%로 내렸고 3개월물은 8.6/9.0%에서 8.5/8.8%로 6개월물은 8.7/9.2%에서 8.6/8.9%로 1년물은 8.8/9.2%에서 8.6/9.0%로 변동했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 1개월물은 전날 0.0/0.5%에서 -0.2/0.3%로 1년물은 0.0/0.3%에서 0.3/0.3%로 '풋 오버' 정도를 축소했다. 한편 달러-엔 옵션의 1개월물 변동성은 전날 9.95/10.35%에서 10.0/10.3%로 움직였고 25% 델타 리스크 리버설은 0.9/1.2%에서 0.65/0.95%로 '풋 오버'를 줄였다.

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