<달러-원 옵션> 변동성, 北 NPT 탈퇴에도 '이상무'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 10일 해외 달러-원 옵션시장은 북 핵확산금지조약(NPT) 탈퇴 선언에도 큰 변동이 없었다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "북한의 NPT 탈퇴 선언으로 국내 증시가 하락했음에도 달러-원 옵션시장은 큰 여파가 없었다"며 "달러-원 현물의 상승으로 변동성이 소폭 하락했을 뿐"이라고 말했다. 강 팀장은 "과거 한반도 전쟁리스크가 커지는 때 달러화 콜 옵션을 매수하는데 익숙하던 거래자들이 오히려 전날에 이어 달러화 풋 옵션을 매수했다"며 "역외세력의 현물환 매도세가 멈춰지지 않는 한 달러-원 현물 낙폭이 여타 통화에 비해 다소 큼에도 불구 달러-원의 하락심리는 진정되지 않을 것 같다"고 내다봤다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 1개월물은 전날 8.2/9.6%에서 8.0/8.7%로, 2개월물 은 8.3/9.0%에서 8.1/8.9%로 3개월물은 8.4/9.0%에서 8.2/9.0%로 6개월물은 8.5/9.1%에서 8.3/9.1%로 1년물은 8.7/9.1%에서 8.6/9.1%로 소폭 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 1개월물은 전날 0.3/0.7%에서 0.1/0.7%로 '풋 오버'를 축소했다. 한편 달러-엔 옵션의 1개월물 변동성은 전날 10.2/10.6%에서 9.9/10.3%로 내렸고 25% 델타 리스크 리버설은 0.9/1.1%에서 0.7/1.0%로 '풋 오버'를 축소했다.

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