<달러-원 옵션> 팽팽한 공방속 변동성 정체



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 14일 해외 달러-원 옵션시장은 변동성 매도세와 매수세 간의 공방이 팽팽해 정체됐다. 서은종 한미은행 옵션담당 딜러는 "기존 달러-원 옵션 변동성 보유자들 매도세에 나선 반면 신규 포지션 구축자들은 매수에 나서 변동성이 위.아래 정체됐다"며 "달러-엔 현물환이 정체되면서 옵션 거래도 뜸해졌다"고 말했다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 1개월물은 7.9/8.6%, 2개월물은 8.0/8.6%, 3개월물은 8.1/8.8% 6개월물은 8.4/9.2% 1년물은 8.5/9.2%를 나타냈다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 1개월물이 0.2/0.6%의 '풋 오버'를 보였다. 한편 달러-엔 옵션의 1개월물 변동성은 10.2/10.5%, 25% 델타 리스크 리버설은 0.6/0.9%를 기록했다.

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