<달러-원 옵션> 변동성, 달러-엔 현물 급락으로 상승





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 15일 해외 달러-원 옵션시장은 달러-엔 현물환 급락으로 변동성이 상승했다. 정원호 산업은행 옵션담당 과장은 "달러-엔 급락에 연동한 달러-원 현물환 하락으로 변동성이 소폭 상승했다"며 "점차 시장참가자들의 달러화 약세 심리가 커지고 있다"고 말했다. 정 과장은 "1천50원의 행사가격을 가진 1년물 달러화 풋 옵션을 매수하려는 세력도 등장했다"며 "해외세력들은 달러-원 하락에 대비해 헤지에 열중하는 양상"이라고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 1개월물은 전날 7.9/8.6%에서 8.1/8.8%로, 2개월물은 8.0/8.6%에서 8.3/9.2%로, 3개월물은 8.1/8.8%에서 8.4/9.3%로 6개월물은 8.4/9.2%에서 8.4/9.4%로 1년물은 8.5/9.2%에서 8.4/9.4%를 변동했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 1개월물이 0.2/0.6%의 '풋 오버' 를 보였고 1년물은 -0.03/0.3%로 중립을 나타냈다. 한편 달러-엔 옵션의 1개월물 변동성은 전날 10.2/10.5%에서 10.5/10.9%로, 25% 델타 리스크 리버설은 '풋 오버'로 0.6/0.9%에서 0.5/0.9%로 움직였다.

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