<달러-원 옵션> 변동성, 달러-엔 변동성 영향 하락





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 16일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 전날 달러-엔 변동성의 급락 영향으로 하락했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "전날 뉴욕에서 한때 12.5%까지 치솟았던 1개월물 달러-엔 옵션 변동성이 1% 넘게 가파르게 떨어졌다"며 "이 영향으로 달러-원 옵션 변동성도 하락압력을 받았다"고 말했다. 강 팀장은 "최근 현물환 수준과 비슷했던 작년의 옵션시장 지표를 살펴보면 지금의 달러-원 옵션 변동성과 25% 델타 리스크 리버설 보다 모두 컸다"며 "지금 옵션지표들이 예전 수준에 못 미치는 것은 그만큼 달러-원 현물환의 하락속도가 예전보다 느리고 낙폭이 작을 것이란 시장 전망을 반영하고 있기 때문"이라고 풀이했다. 이날 달러-원 옵션 변동성은 1개월물은 전날 8.1/8.8%에서 7.9/8.8%로, 2개월물 은 8.3/9.2%에서 8.0/8.9%로, 3개월물은 8.1/9.0% 그대로 6개월물은 8.4/9.4%에서 8.2/9.2%로 1년물은 8.4/9.4%에서 8.3/9.3%로 낮아졌다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 1개월물이 0.2/0.6%에서 0.1/0.4%로 '풋 오버'를 축소했다. 한편 달러-엔 옵션의 1개월물 변동성은 전날 10.5/10.9%에서 10.1/10.3%로 낮아졌고 25%델타 리스크 리버설은 0.5/0.9%에서 0.9/1.2%로 움직였다

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