<달러-원 옵션> 변동성, 현물환 상승으로 하락





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 21일 오후 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러-원 현물환의 상승으로 하락했다. 정원호 산업은행 옵션담당 과장은 "달러-원, 달러-엔 현물환이 모두 반등하면서 두 통화 모두 옵션 변동성은 떨어졌다"며 "하지만 현물환의 반등이 기조적인 것이 아니라는 인식은 시장에서 널리 퍼져 있다"고 말했다. 이날 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 8.0/8.4%에서 7.8/8.2%로, 2개월물 은 8.2/8.8%에서 8.0/8.6%로, 3개월물은 8.2/8.8%에서 8.1/8.7%로, 6개월물과 1년물은 8.3/9.0% 그대로를 나타냈다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크 리버설은 '풋 오버'를 유지하며 0.1/0.5%에서 0.0/0.5%로 비드쪽이 소폭 하락했다. 한편 달러-엔 옵션의 1개월물 변동성은 전날 9.85/10.2%에서 9.6/10.0%로 낮아졌고 25%델타 리스크 리버설은 0.8/1.2%에서 0.8/1.1%로 움직였다

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