<달러-원 옵션> 변동성, 이틀째 하락





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 23일 오후 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 이틀째 하락했다. 정원호 산업은행 과장은 "결국 달러-원 현물환이 상승 후 반락하면서 레인지 장세를 보였다"며 "이 때문에 변동성이 하락했다"고 말했다. 이날 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 7.5/7.9%에서 7.4/8.0%로, 2개월물은 7.7/8.5%에서 7.6/8.4%로, 3개월물은 7.9/8.7%에서 7.8/8.6%로, 6개월물과 1년물 은 8.0/9.0%에서 8.2/8.8%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크 리버설은 전날 0.0/0.5%에서 0.0/0.4%로 '풋 오버'를 축소했다. 한편 달러-엔 옵션의 1개월물 변동성은 전날 9.7/9.9%에서 9.5/9.8%로 낮아 졌 고 25%델타 리스크 리버설은 0.6/0.9%에서 0.75/0.85%로 움직였다.

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