<달러-원 옵션> 25% 델타 리스크리버설 중립 전환





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 24일 오후 해외 달러-원 옵션시장의 25% 델타 리스크 리버설이 '풋 오버'에서 중립으로 돌아섰다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원, 달러-엔 현물환 모두 하락했지만 오히려 25% 델타 리스크 리버설은 풋 오버를 축소하거나 중립으로 돌아섰다"며 "이는 1천170원과 117.70엔선을 두고 3주간 정체되면서 그 동안 풋 옵션을 매수했던 세력들이 매도에 나섰기 때문"이라고 설명했다. 이날 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 7.4/8.0% 그대로, 2개월물은 7.6/8.4%에서 7.6/8.3%로, 3개월물은 7.8/8.6%에서 7.5/8.5%로, 6개월물과 1년물은 8.2/8.8%에서 각각 8.15/8.75% 8.3/8.8%로 변동했다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크 리버설은 전날 0.0/0.4%의 '풋 오버'에서 중립으로 돌아섰다. 한편 달러-엔 옵션의 1개월물 변동성은 전날 9.5/9.8%에서 9.7/9.9%로 상승했고 25%델타 리스크 리버설은 0.75/0.85%에서 0.6.0.9%로 '풋 오버'를 축소했다.

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