<달러-원 옵션> 계속되는 정체로 변동성 급락..6%대





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 30일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 계속되는 정체와 대치상황으로 급락했다. 정원호 산업은행 옵션담당 과장은 "불확실성으로 국제금융시장의 정체가 계속되면서 달러-원 옵션 변동성이 급락했다"며 "거의 거래없이 매수호가가 속락하면서 매도호가도 연동해 떨어졌다"고 말했다. 이날 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 7.2/7.8%에서 6.6/7.3%로, 2개월물은 7.4/8.2%에서 6.8/7.6%로, 3개월물은 7.6/8.4%에서 7.0/7.8%로, 6개월물은 8.0/8.7%에서 7.7/8.2%로, 1년물은 8.1/8.8%에서 7.9/8.6%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크 리버설은 전날 0.1/0.4%에서 0.0/0.4%로 '풋 오버'를 계속했다. 한편 달러-엔 옵션의 1개월물 변동성은 전날 9.85/10.1%에서 9.5/9.75%로 움직였고 25%델타 리스크 리버설은 0.5/0.9%에서 0.5/0.8%로 '풋 오버'를 계속했다.

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