<달러-원 옵션> 방향 없이 변동성만 약보합





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 4일 해외 달러-원 옵션시장에 방향을 예상하는 거래는 없이 단기물 위주로 변동성 매도세만 강한 것으로 나타났다. 정원호 산업은행 옵션담당 과장은 "달러화 방향에 대한 확신이 없는 상황이기 때문에 리스크 리버설 거래는 거의 없다"며 "국제 환시장의 정체상황이 계속되면서 단기물 위주로 달러-원 옵션 변동성을 매도하는 거래만 늘어났다"고 말했다. 이날 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 6.7/7.5%에서 6.7/7.3%로, 2개월물은 6.9/7.6%에서 6.8/7.5%로, 3개월물은 7.2/7.9%에서 7.0/7.7%로, 6개월물은 7.6/8.1%에서 7.55/7.9%로, 1년물은 7.9/8.5%에서 7.75/8.4%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크 리버설은 이번주들어 중립으로 돌아선 후 계속 같은 상태를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션의 1개월물 변동성은 전날 9.3/9.5%에서 9.2/9.5%로 낮아졌고 25%델타 리스크 리버설도 0.1/0.5%에서 0.2/0.5%로 '풋 오버'를 유지하는데 그쳤다.

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