<달러-원 옵션> 현물레인지 장기화 기대로 중기물 변동성 매도





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 5일 해외 달러-원 옵션시장의 거래자들은 달러-원 현물환의 레인지 양상이 장기화할 것이란 기대로 달러-원 옵션의 중기물 변동성을 매도하는 양상을 보였다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔 옵션 변동성이 정체를 보이는 가운데 달러-원 옵션시장의 거래자들이 단기물에서 중기물로 변동성 매도세를 확대했다"며 "이는 1천170원선이 한국 외환당국의 강한 개입경계감으로 지켜지고 1천180원선은 업체 매물로 막히는 달러-원 현물환의 박스장세가 쉽게 깨지기 어렵다는 시장참가자들의 인식때문"이라고 말했다. 이날 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 6.7/7.3%에서 6.2/7.0%로, 2개월물은 6.8/7.5%에서 6.4/7.1%로, 3개월물은 7.0/7.7%에서 6.6/7.3%로, 6개월물은 7.55/7.9%에서 7.0/7.8%로, 1년물은 7.75/8.4%에서 7.4/8.25%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크 리버설은 중립으로 변동이 없다. 한편 달러-엔 옵션의 1개월물 변동성은 전날 9.2/9.5% 그대로 25%델타 리스크 리버설도 0.2/0.5% '풋 오버'를 그대로 유지하는데 그쳤다

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