<달러-원 옵션> 변동성, 현물환에 연동된 폭등





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 10일 오후 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 지난주에 이은 달러-원 현물환의 급등에 연동돼 폭등했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "지난주 후반 역외세력이 급하게 차액결제선물환(NDF)및 현물환 매수에 나서면서 옵션 변동성도 동반 매수했다"며 "이 여파로 달러-원 현물의 급등과 더불어 옵션 변동성도 지난 7일 오전대비 1.5% 이상의 급등세를 보였다"고 설명했다. 강 팀장은 "이는 지난 9.11 테러 당시 2%의 변동성 '갭업'이 나타난 이후 가장 큰 상승폭"이라며 "단순히 북핵 등의 지정학적 불안으로 설명되기에는 부족하다"고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 지난주 6.6/7.5%에서 7.8/8.5%, 2개월물은 6.4/7.0%에서 7.8/8.5%로, 3개월물은 6.6/7.2%에서 7.9/8.6%로, 6개월물은 7.0/7.8%에서 8.1/8.9%로, 1년물은 7.4/8.25%에서 8.2/9.0%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크 리버설은 중립에서 전기간물이 콜오버(call over)로 돌아섰고 1개월물이 0.2/0.7%를 나타냈다. 한편 달러-엔 옵션의 1개월물 변동성은 8.85/9.0%로 지난주 그대로였고 25%델타 리스크리버설도 0.2/0.6% '풋 오버'를 그대로 유지하는데 그쳤다

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