<달러-원 옵션> 변동성, 이틀째 급등세





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 11일 오후 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 이틀째 급등했다. 윤병길 산업은행 옵션담당 차장은 "무디스의 국가 신용등급전망 하향으로 달러-원 현물환이 급등했다"며 "이 여파로 옵션 변동성이 또 가파르게 올랐다"고 말했다. 윤 차장은 "다만 전날처럼 달러화 콜 옵션 매수세가 강하지 않다"고 덧붙였다. 이날 달러-원 옵션 변동성 전기간물은 8.7/9.7%로 급등했다. 전날 1개월물의 변동성은 7.8/8.5%, 2개월물은 7.8/8.5%, 3개월물은 7.9/8.6%, 6개월물은 8.1/8.9%, 1년물은 8.2/9.0%였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크 리버설 1개월물은 콜오버(call over)로 전날 0.2/0.7%에서 0.3/0.8%로 상승했다. 한편 달러-엔 옵션의 1개월물 변동성은 전날 8.85/9.0%에서 9.15/9.4%로 상승했고 25%델타리스크리버설은 0.2/0.6%에서 0.2/0.4%로 '풋 오버'를 축소했다.

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