<달러-원 옵션> 리스크리버설 '콜 오버' 확대





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 12일 오후 해외 달러-원 옵션시장에 25% 델타 리스크 리버설의 '콜 오버' 성향이 강해졌다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 옵션 25% 델타 리스크리버설 전기간물이 콜 오버로 돌아서면서 그 정도를 확대하고 있다"며 "역외세력이 콜 옵션 매수세를 꾸준히 이어가고 있다"고 말했다. 강 팀장은 "무디스 국가신용등급전망 하향 소식이 밝혀지기는 했지만 뒤늦게 뛰어든 역외세력이 추격매수세를 계속하고 있다"며 "이는 달러-원 현물환의 하방경직성을 강하게 할 것"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성 전기간물은 전날 8.7/9.7%에서 8.6/9.6%로 변동했다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크 리버설 1개월물은 콜오버(call ove r)로 전날 0.3/0.8%에서 0.6/1.1%로 상승했다. 한편 달러-엔 옵션의 1개월물 변동성은 전날 9.15/9.4%에서 9.2/9.5%로 상승했 고 25% 델타 리스크리버설은 0.2/0.4%에서 0.1/0.4%로 소폭 '풋 오버'를 축소했다.

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