<달러-원 옵션> 변동성, 현물환 하락으로 약세



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 19일 달러-원 옵션시장의 변동성은 달러-원 현물환의 하락으로 약세를 보였다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔 및 달러-원 현물환의 하락으로 달러-원 옵션 변동성이 전날보다 하락했다"며 "하지만 그 동안 유지해오던 변동성 과매수(롱) 포지션을 뒤집거나 하지는 않는 양상"이라고 말했다. 강 팀장은 "달러화 콜 옵션 매수세가 약해지기는 했지만 여전히 계속되고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성 1개월물부터 3개월물까지는 9.0/9.7%에서 8.6/9.4%로, 6개 월물부터 1년물까지 8.8/9.6%에서 8.5/9.3%로 변동했다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크 리버설 1개월물은 콜오버(call ove r)로 전날 0.4/1.0%에서 0.4/0.8%로 움직였다. 한편 달러-엔 옵션의 1개월물 변동성은 전날 10/10.2%에서 9.7/10.0%로 움직였고 25% 델타 리스크리버설은 0.4/0.7%에서 0.4/0.75%로 '풋 오버'를 소폭 강화했다.

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