<달러-원 옵션> 변동성, 현물환 하락으로 약세 지속





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 20일 달러-원 옵션시장의 변동성은 달러-원 현물환의 하락으로 약세를 지속했다. 장기천 산업은행 옵션딜러는 "달러-원 현물환의 하락으로 달러-원 옵션 변동성이 전날에 이어 하락했다"며 "거래는 전체적으로 많지 않다"고 말했다. 장 딜러는 "해외의 달러화 콜 옵션 매수세도 약해졌다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 8.2/8.8%, 2개월물은 8.3/8.9%, 3개월물은 8.4/8.9%, 6개월물과 1년물은 8.5/9.2%를 나타냈다. 전날 1개월물부터 3개월물까지는 8.6/9.4%, 6개월물부터 1년물까지는 8.5/9.3%였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크 리버설 1개월물은 콜오버(call ove r)로 전날 0.4/0.8%에서 0.3/0.7%로 낮아졌다. 한편 달러-엔 옵션의 1개월물 변동성은 전날 9.7/10.0%에서 9.4/9.7%로 내렸고 25% 델타 리스크리버설은 0.4/0.75%에서 0.2/0.8%로 '풋 오버'를 축소했다.

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