<달러-원 옵션> 변동성, 현물환 하락으로 사흘째 약세





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 21일 달러-원 옵션시장의 변동성은 달러-원 현물환의 하락으로 사흘째 약세를 지속했다. 서은종 한미은행 옵션딜러는 "달러-원 현물환의 하락으로 변동성이 사흘째 하락했다"며 "시장에서는 달러-원 현물환이 상승하면 변동성이 상승할 것으로 보고 있다"고 말했다. 서 딜러는 "장기물 달러화 콜 옵션 매수세는 지속되고 있지만 강도가 약해졌다"며 "전체적으로 업체나 해외세력이나 거래가 미미하다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 8.2/8.8%에서 8.0/8.4%로, 2개월물은 8.3/8.9%에서 8.0/8.5%로, 3개월물은 8.4/8.9%에서 8.0/8.6%로, 6개월물과 1년물은 8.5/9.2%에서 각각 8.4/8.8%, 8.4/8.9%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크 리버설 1개월물은 콜오버(call ove r)로 전날 0.3/0.7%에서 0.3/0.9%로 움직였다. 한편 달러-엔 옵션의 1개월물 변동성은 전날 9.4/9.7%에서 9.6/9.85%로 오르고 25% 델타 리스크리버설은 0.2/0.8%에서 0.4/0.6%로 '풋 오버'를 확대했다.

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