<달러-원 옵션> 단기물 변동성, 현물환 상승모멘텀 약화에 7%대 하락



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 24일 달러-원 옵션시장의 단기물 중심 변동성은 달러-원 현물환의 상승 모멘텀 약화로 7%대로 하락했다. 장기천 산업은행 대리는 "달러-원 현물환의 움직임이 극히 미약하자 달러-원 옵션시장에서도 해외나 업체 모두 거래가 거의 없었다"며 "다만 해외 거래자들의 달러화 콜 옵션 매수의사는 지속돼 25% 델타 리스크 리버설(R/R)의 '콜 오버'는 유지됐다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 지난주 8.0/8.4%에서 7.6/8.6%로, 2개월물은 8.0/8.5%에서 7.8/8.8%로, 3개월물은 8.0/8.6%에서 8.0/9.0%로, 6개월물과 8.4/8.8%에서 8.35/9.0%로, 1년물은 8.4/8.9%에서 8.2/9.0%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 R/R은 콜오버(call over)로 지난주 0.3/0.9%에서 0.35/0.65%로 움직였다. 한편 달러-엔 옵션의 1개월물 변동성은 지난주 9.6/9.85%에서 9.55/9.8%로 움직였고 R/R은 0.4/0.6%에서 0.3/0.7%로 '풋 오버'를 유지했다.

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