<달러-원 옵션> 변동성, 현물환 상승으로 올라





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 26일 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러-원 현물환의 상승으로 올랐다. 장기천 산업은행 옵션 딜러는 "달러-원 현물환의 상승이 달러-원 옵션의 변동성 매수세를 초래했다"며 "이 영향으로 변동성은 커지고 25% 델타 리스크리버설(R/R)도 커졌다"고 말했다. 장 딜러는 "하지만 해외에서도 아직 방향에 대한 확신이 부족한 양상을 보였다"며 "국내에서 종합상사가 몇 건의 옵션 거래에 나섰지만 방향을 커버하는 거래는 아니었다"고 전했다. 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 7.8/8.8%에서 8.0/8.7%로, 2개월물은 7.9/8.9%에서 8.0/8.7%로, 3개월물은 8.0/9.0%에서 8.25/8.7%로, 6개월물은 8.2/9.0%에서 8.4/8.7%로, 1년물은 8.2/9.0%에서 8.4/9.0%로 올랐다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 R/R은 콜오버(call over)로 전날 0.1/0.7%에서 0.5/1.0%로 높아졌다. 한편 달러-엔 옵션의 1개월물 변동성은 전날 10.2/10.4%에서 9.9/10.2%로 낮아졌고 R/R은 0.3/0.7%에서 0.6/1.3%로 '풋 오버'를 확대했다

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