<달러-원 옵션> 엔-원 관련 엔화 콜 옵션 매수선호





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 27일 해외 옵션시장에 엔-원 관련 엔화 콜 옵션 매수세가 강하다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "해외에서 북핵 불안을 이유로 달러-엔이 하락하더라도 달러-원은 상승할 가능성이 크다고 인식한다"며 "이 때문에 해외 거래자들이 엔-원 재정환율의 상승을 노리고 전날 엔화 콜 옵션을 7천만달러 어치나 사들였다"고 말했다. 강 팀장은 "이는 달러-엔 옵션 25% 델타 리스크 리버설이 '풋 오버'인 반면 달러-원 25% 델타 R/R은 '콜 오버'인 상황과 연관이 깊다"며 "현재도 엔화 콜 옵션 매수의사가 계속 나오고 있지만 팔려는 세력이 적은 상황"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 8.0/8.7%에서 8.0/8.8%로, 2개월물은 8.0/8.7%에서 8.0/8.9%로, 3개월물도 8.25/8.7%에서 8.0/9.0%로, 6개월물은 8.4/8.7%에서 8.1/9.0%로, 1년물은 8.4/9.0%에서 8.2/9.0%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 R/R은 콜오버(call over)로 전날 0.5/1.0%에서 0.3/0.8%로 낮아졌다. 한편 달러-엔 옵션의 1개월물 변동성은 전날 9.9/10.2%에서 9.7/10.0%로 낮아 졌고 R/R은 0.6/1.3%에서 0.7/1.0%로 '풋 오버'를 유지했다

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