<달러-원 옵션> 단기물 위주 콜 옵션 매수세 지속





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 28일 해외 달러-원 옵션시장에 단기물 위주로 달러화 콜 옵션 매수세가 지속됐다. 부기원 산업은행 과장은 "북핵 등의 불안으로 해외 및 국내 수입업체들이 1개월물-2개월물 위주로 달러화 콜 옵션을 꾸준히 매수하고 있다"며 "이 때문에 달러-원의 25% 델타 리스크 리버설(R/R)이 '콜 오버'를 확대했다"고 말했다. 부 과장은 "일중 달러-원 현물환의 변동성이 크지 않아 거래는 전체적으로 많지 않다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 8.0/8.8%에서 7.8/8.7%로, 2개월물은 8.0/8.9%에서 7.9/8.8%로, 3개월물도 8.0/9.0%에서 8.0/8.9%로, 6개월물은 8.1/9.0%에서 8.1/9.0%로, 1년물은 8.2/9.0%에서 8.2/9.1%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 R/R은 콜오버(call over)로 전날 0.3/0.8%에서 0.4/0.8%로 매수세가 강했다. 한편 달러-엔 옵션의 1개월물 변동성은 전날 9.7/10.0%에서 9.6/9.85%로 낮아 졌고 25% 델타 R/R은 0.7/1.0%에서 0.4/1.2%로 '풋 오버'를 유지했다

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