<달러-원 옵션> 리스크리버설 2년래 최고..변동성 13%대로 폭등





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 13일 해외 달러-원 옵션시장의 25% 델타 리스크리버설(R/R)이 콜 옵션으로 2년래 최고치를 기록했고 변동성은 13%대로 폭등했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 현물환이 급등락하면서 옵션 변동성 과매도(숏) 포지션인 세력들이 '숏 커버'에 나섰다"며 "신규 과매수(롱) 포지션 구축세력까지 가세해 옵션 변동성이 폭등했다"고 말했다. 강 팀장은 "달러화 콜 옵션은 1천300원, 풋 옵션은 1천200원에서 행사가격이 형성되는 등 시장에 원화 약세 기대심리가 강하다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 10.8/11.4%에서 13.2/14.0%로, 2개월물은 10.5/11.0%에서 12.5/13.5%로, 3개월물도 10.5/10.7%에서 12.25/12.8%로, 6개월물은 10.0/10.6%에서 10.9/11.75%로, 1년물은 9.8/10.25%에서 10.8/11.4%로 상승했다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 R/R은 콜오버(Call over)로 전날 0.2/1.3%에서 1.5/2.5%로 올라 거의 2년래 최고치를 기록했다. 한편 엔-원 옵션의 변동성도 13.5%대를 기록했다.

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