<달러-원 옵션> '업체들, 헤지비용 커 옵션거래 입맛만'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 14일 국내 달러-원 옵션시장에서 업체들은 급등한 환율 탓으로 환 리스크 헤지에 나서려고 하지만 이미 높아진 옵션가격때문에 거래에 선뜻 못 나서는 양상으로 나타났다. 장기천 산업은행 옵션딜러는 "변동성이 거의 2년래 최고치에 달하고 있어 시장에 팔자, 사자 모두 거래가 뜸하다"며 "호가만 높아지고 있다"고 말했다. 이 딜러는 "업체는 현상황에서 헤지비용도 만만치 않아 옵션거래 문의만 많고 실제 거래는 안 하고 있다"고 덧붙였다. 그는 "반면 역외세력은 역내에서 금융불안이 어느 정도 진정됐다고 보는 것과 달리 여전히 달러화 콜 옵션 매수심리를 유지하고 있다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 13.2/14.0%에서 12.25/13.25%로, 2개월물은 12.5/13.5%에서 11.7/12.7%로, 3개월물도 12.25/12.8%에서 11.5/12.0%로, 6개월물은 10.9/11.75%에서 10.5/11.2%로, 1년물은 10.8/11.4%에서 10.4/10.9%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 R/R은 콜오버(Call over)로 전날 1.5/2.5%에서 1.4/2.0%로 내렸다. 한편 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 9.05/9.3%이고 0.52/0.8%의 '풋 오버'를 기록했다.

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