<달러-원 옵션> 변동성, 현물환 급락으로 하락





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 20일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러-원 현물환의 급락으로 하락했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "오전 달러-원 현물환이 1천260원대로 올라갔을 당시 1개월물 변동성이 13.5%까지 상승했다"며 "이후 변동성은 이라크전 발발과 현물환의 급락으로 하락반전됐다"고 전했다. 강 팀장은 "달러-원의 상승 분위기가 꺾였기 때문에 현물환의 고점매도세가 앞으로 주효한 시장의 전략으로 등장할 것 같다"며 "이런 양상이 펼쳐지면 변동성도 급등하기 어렵다"고 예상했다. 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 12.8/13.4%에서 12.2/12.9%로, 2개월물은 11.9/12.9%에서 12.5/12.1%로, 3개월물은 11.7/12.7%에서 11.3/12.0%로, 6개월물은 10.6/11.5%에서 10.5/10.9%로, 1년물은 10.55/10.8%에서 10.3/10.7%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 리스크리버설(R/R)은 콜오버(Call over)로 전날 1.0/1.35%에서 0.6/1.6%로 매수주문쪽이 내렸다. 한편 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 전날 9.05/10.3%에서 9.8/10.0%로 올랐고 25% 델타 R/R은 0.3/0.5%에서 0.0/0.4%로 '풋 오버'를 줄였다.

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