<달러-원 옵션> 변동성 하락..업체들 양쪽 방향 헤지



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 21일 해외 달러-원 옵션시장에 변동성이 하락했다. 또 수출.수입 업체들 모두 향후 방향성에 대한 확신이 없어 헤지에 나서고 있는 것으로 나타났다. 부길원 산업은행 옵션담당 과장은 "수출업체는 레인지포워드로 수입업체는 배리어 옵션 등을 이용해 헤지에 나서고 있다"며 "양 업체들 모두 헤지에 나서는 양상은 현재 달러-원 현물환이 어느 방향으로 갈지 모르겠다는 심리가 강하기 때문"이라고 설명했다. 부 과장은 "해외에서는 이라크전 이전보다 달러화 콜 옵션 매수세가 누그러졌다"며 "1천300-1천350원의 6개월물 달러화 콜 옵션이 주로 거래되고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 12.2/12.9%에서 11.6/12.1%로, 2개월물은 12.5/12.1%에서 11.2/12.2%로, 3개월물은 11.3/12.0%에서 12.0/11.9%로, 6개월물은 10.5/10.9%에서 10.3/11.0%로, 1년물은 10.3/10.7%에서 10.0/10.5%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 리스크리버설(R/R)은 콜오버(Call over)로 전날 0.6/1.6%에서 0.9/1.5%로 매도주문쪽이 내렸다. 한편 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 전날 9.8/10.0%에서 9.5/9.75%로 내렸고 25% 델타 R/R은 0.0/0.4%에서 0.15/0.26%로 '풋 오버'를 줄였다.

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