<달러-원 옵션> 변동성, 조정 역력





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 24일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 조정을 겪고 있다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 현물환과 마찬가지로 옵션 변동성도 조정양상이 지속되고 있다"며 "달러-원 현물환이 여타 아시아 통화와 달리 유독 급등했던 것과 같이 옵션 변동성도 크게 올랐었다"고 말했다. 강 팀장은 "이 여파로 현물환이 1천265원선 이상 오르지 않는다면 변동성이 다시 상승하기 어려운 분위기"라며 "해외시각은 1천240-1천260원의 단기 현물환 변동 전망이 강하다"고 덧붙였다. 그는 "달러-엔 현물환이 121.50엔 이상 오른다면 달러-엔 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)이 '콜 오버'로 돌아서기 때문에 주의깊게 봐야 한다"고 지적했다. 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 지난주 11.6/12.1%에서 11.6/12.5%로, 2개월물은 11.2/12.2%에서 11.25/12.25%로, 3개월물은 12.0/11.9%에서 10.8/11.6%로, 6개월물은 10.3/11.0%에서 10.3/11.2%로, 1년물은 10.0/10.5%에서 10.0/10.8%로 변동했다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 리스크리버설(R/R)은 지난주 0.9/1.5%에서 1.0/2.0%로 콜오버(Call over)를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 전날 9.5/9.75%에서 9.85/10.1%로 변동했고 25% 델타 R/R은 0.15/0.26%에서 0.0/0.3%로 '풋 오버'를 유지했다.

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