<달러-원 옵션> 변동성, 추가 하락





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 25일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 전날 조정세를 이어 추가 하락했다. 서은종 한미은행 옵션담당딜러는 "달러-원 옵션 1개월물 변동성이 지난주 13.5%까지 급등했다가 이제 11%선으로 내렸다"며 "달러-원 현물환이 1천240-1천260원의 박스권에서 등락할 것이라는 전망이 강해지면서 변동성 매도세가 강해지고 있다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 11.6/12.5%에서 10.8/11.8%로, 2개월물은 11.25/12.25%에서 10.5/11.2%로, 3개월물은 10.8/11.6%에서 10.0/10.9%로, 6개월물은 10.3/11.2%에서 9.8/10.2%로, 1년물은 10.0/10.8%에서 9.5/10.0%로 변동했다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 리스크리버설(R/R)은 전날 1.0/2.0% 그대로 콜오버(Call over)를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 전날 9.85/10.1% 그대로였고 25% 델타 R/R은 0.0/0.3%에서 0.3/0.6%로 '풋 오버'를 확대했다.

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