<달러-원 옵션> 변동성, 이라크전 발발 후 하락 지속





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 26일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 이라크전 발발 후 하락을 지속했다. 이날 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 이라크전이 발발되기 전인 19일 13.5%까지 거래됐지만 11% 수준으로 하락했다. 장기천 산업은행 옵션담당 딜러는 "달러-원 현물환이 1천240-1천260원의 레인지 양상을 지속하면서 달러-원 옵션 변동성 매도세가 강해졌다"며 "현물환이 상단이든 하단이든 레인지를 뚫고 나가야 변동성이 확대될 여지기 있는 것 같다"고 말했다. 장 딜러는 "업체도 마찬가지로 현물환의 방향이 없기 때문에 옵션을 통한 헤지에 잘 나서지 않고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 10.8/11.8%에서 10.3/11.0%로, 2개월물은 10.5/11.2%에서 10.2/10.9%로, 3개월물은 10.0/10.9%에서 9.8/10.6%로, 6개월물은 9.8/10.2%에서 9.5/10.3%로, 1년물은 9.5/10.0%에서 9.3/9.8로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 리스크리버설(R/R)은 전날 1.0/2.0%에서 0.7/1.4%로 콜오버(Call over)를 축소했다. 한편 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 전날 9.85/10.1%에서 9.5/9.8%로 하락했고 25% 델타 R/R은 0.3/0.6%에서 0.2/0.8%로 '풋 오버'를 유지했다.

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