<달러-원 옵션> 변동성, 10%선 지지..원약세 장기전망 반영





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 27일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 이라크전 발발후 하락조정을 지속하다가 10%선에서 멈췄다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "최근 하락을 지속하던 달러-원 옵션 변동성이 10%선 아래로 매도세가 나오지 않고 있다"며 "이는 북핵과 경상수지 적자 등의 요인으로 원화를 장기적으로 약세로 보고 있기 때문"이라고 말했다. 강 팀장은 "변동성이 조정받는 것과 달리 달러-원 옵션의 장기물 리스크리버설(R/R)이 '콜 오버'정도를 확대하고 있다"며 "시장 센티먼트는 6개월이상 달러화가 상승세를 지속할 것으로 여기고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 10.3/11.0%에서 10.3/11.3%로, 2개월물은 10.2/10.9%에서 10.1/11.1%로, 3개월물은 9.8/10.6%에서 9.8/10.8%로, 6개월물은 9.5/10.3%에서 9.8/10.8%로, 1년물은 9.3/9.8%에서 9.4/10.4%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 리스크리버설(R/R)은 전날 0.7/1.4%에서 0.6/1.6%로 콜오버(Call over)를 유지했다. 또 6개월물, 1년물도 각각 0.8/1.3%, 0.7/1.2%의 '콜 오버'를 기록했다. 한편 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 전날 9.5/9.8%에서 9.5/9.7%로 하락했고 25% 델타 R/R은 0.2/0.8%에서 0.3/0.7%로 '풋 오버'를 확대했다.

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>