<달러-원 옵션> '달러화 콜 옵션' 매도 수출업체 등장





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 28일 국내 달러-원 옵션시장에 달러화 콜 옵션을 매도하는 수출업체가 등장했다. 장기천 산업은행 옵션담당 딜러는 "'달러화 콜 옵션'을 매도하는 수출업체가 등장했다"며 "이 수출업체는 행사가격 1천300원에 1천만달러어치 옵션을 팔은 것으로 알고 있다"고 말했다. 이 수출업체 입장에서는 수출대금으로 달러화가 꾸준히 들어오는데다 현재 환율이 1천300원에 비해 비교적 낮기 때문에 큰 걱정없이 옵션 프리미엄을 챙길 수 있다. 한편 장 딜러는 "달러-원 현물환이 상승하면서 옵션 변동성도 올랐다"며 "달러-원 현물환 방향과 옵션 변동성의 방향이 일치하고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 10.3/11.3%에서 11.15/12.7%로, 2개월물은 10.1/11.1%에서 10.45/12.2%로, 3개월물은 9.8/10.8%에서 10.0/11.0%로, 6개월물은 9.8/10.8%에서 9.6/10.4%로, 1년물은 9.4/10.4%에서 9.5/9.8%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 리스크리버설(R/R)은 전날 0.6/1.6% 그대로 콜오버(Call over)를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 전날 9.5/9.7%에서 9.0/9.5%로 하락했고 2 5% 델타 R/R은 0.3/0.7%에서 0.2/0.8%로 '풋 오버'를 유지했다.

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