<달러-원 옵션> 변동성 10%대 하방경직성





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 31일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 10%대에서 강한 하방경직성을 보이고 있다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "지난주 27일까지 하락조정을 받던 달러-원 옵션 변동성이 달러-원 현물환의 상승과 더불어 10%대를 치고 올라섰다"며 "이는 달러-원 현물환의 상승세가 한 동안 지속될 것이라는 시장 기대를 반영한 것"이라고 말했다. 강 팀장은 "하지만 새로운 재료가 없는 상황이기 때문에 옵션 거래는 많지 않다"며 "방향설정에 대한 탐색전만 계속되고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 지난주 11.15/12.7%에서 11.3/12%로, 2개월물은 10.45/12.2%에서 10.7/11.7%로, 3개월물은 10.0/11.0%에서 10.3/11.2%로, 6개월물은 9.6/10.4%에서 9.7/10.7%로, 1년물은 9.5/9.8%에서 9.5/10.5%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 리스크리버설(R/R)은 지난주 0.6/1.6%에서 1.0/2.0% 로 콜오버(Call over)를 확대했다. 한편 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 전날 9.0/9.5%에서 9.7/9.9%로 올랐고 2 5% 델타 R/R은 0.2/0.8%에서 0.5/0.8%로 '풋 오버'를 유지했다.

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