<달러-원 옵션> 변동성, 현물환 따라 하락





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 2일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러-원 현물환 하락을 따라 내렸다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 현물환 하락으로 변동성이 줄었다"며 "이라크전황은 달러-원 시장에 반영된 감이 큰 데다 북핵은 이라크전 이후에 따져 볼일이라 달러-원이 당장 상승할 일은 아닌 것 같다"고 말했다. 거래는 한산한 것으로 알려졌다. 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 11.5/12.3%에서 10.9/11.5%로, 2개월물은 10.7/11.5%에서 10.5/11.4%로, 3개월물은 10.15/11.15%에서 10.15/11.0%로 내렸고 6개월물은 9.6/10.6% 그대로, 1년물도 9.5/10.0%에서 변함이 없었다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 리스크리버설(R/R)은 전날 1.1/1.7%에서 0.9/1.9%로 콜오버(Call over)를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 전날 9.75/10.0%에서 9.6/9.85%로 내렸고 2 5% 델타 R/R은 0.5/0.8%에서 0.7/1.0% 수준으로 '풋 오버'를 강화했다.

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