<달러-원 옵션> 변동성, 현물환 박스거래로 정체

-해외 장기물 달러화 콜 옵션 선호 여전



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 3일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물환의 박스거래로 정체됐다. 장기천 산업은행 옵션담당 딜러는 "달러-원 현물환이 박스장세를 보임에 따라 정체됐다"며 "업체도 옵션 거래 의사를 거의 안 비추고 있다"고 말했다. 장 딜러는 "그러나 해외에서는 1천400원에 가까운 실행가를 가진 1년물 달러화 콜 옵션 매수의사가 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 10.9/11.5%에서 10.8/11.6%로, 2개월물은 10.5/11.4%에서 10.5/11.5%로, 3개월물은 10.15/11.0% 그대로 6개월물은 9.6/10.6% 그대로, 1년물도 9.5/10.0%에서 변함이 없었다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 리스크리버설(R/R)은 전날 0.9/1.9%에서 1.0/1.7%로 콜오버(Call over)를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 전날 9.6/9.85%에서 9.4/9.5%로 내렸고 25% 델타 R/R은 0.7/1.0% 수준으로 '풋 오버'를 유지했다.

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