<달러-원 옵션> 변동성, 1,260원선 개입경계로 하락





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 4일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 외환당국의 강한 개입경계감으로 1천260원선이 뚫리지 않자 하락했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 현물환 1천260원선이 외환당국의 강한 개입 경계감으로 상향돌파되고 있지 않다"며 "이 때문에 현물환의 변동성이 커지기 힘들다고 여긴 거래자들이 변동성을 매도했다"고 말했다. 이 때문에 1천400원의 행사가격을 가진 6개월물 달러화 콜 옵션 매수세가 사라지는 등 거래가 활발하지 않다. 한편 강 팀장은 "현재 글로벌 달러화 강세 분위기가 강해지고 있어 세계 외환시장의 판도가 바뀔 조짐이 있다"며 "계속 유로-달러 옵션의 리스크리버설이 콜 오버에서 거의 중립으로 돌아서고 있다"고 설명했다. 유로-달러 옵션의 리스크리버설 콜 오버가 중립으로 돌아서는 것은 시장의 유로화 보유 선호심리가 점차 떨어지는 반면 달러화 매수심리가 커지는 것을 의미한다. 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 10.8/11.6%에서 10.1/11.1%로, 2개월물은 10.5/11.5%에서 10.0/11.0%로, 3개월물은 10.15/11.0%에서 9.6/10.6%로 6개월물은 9.6/10.6%에서 9.5/10.4%로, 1년물도 9.5/10.0%에서 9.3/10.3%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 리스크리버설(R/R)은 전날 1.0/1.7%에서 0.9/1.8%로 콜오버(Call over)를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 전날 9.4/9.5%에서 9.0/9.3%로 내렸고 25% 델타 R/R은 0.7/1.0%에서 0.3/0.6%로 '풋 오버'를 축소했다

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