<달러-원 옵션> 변동성, 10%선 하향돌파 조짐





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 7일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 10%선 하향돌파할 가능성 조짐이 나타나고 있다. 장기천 산업은행 옵션딜러는 "외환당국의 개입 경계감이 여전한 것이 달러-원 옵션 변동성을 하락세로 이끌고 있다"며 "1개월물을 빼고 여타 기간물들의 비드호가가 9%대로 하락했다"고 말했다. 장 딜러는 "현물환의 정체가 지속되고 오히려 하락하면서 옵션거래 문의만 있을 뿐 거래 성사는 거의 되지 않고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 지난주 10.1/11.1%에서 10.0/11.0%로, 2개월물은 10.0/11.0%에서 9.8/10.7%로, 3개월물은 9.6/10.6%에서 9.5/10.5%로 6개월물은 9.5/10.4%에서 9.3/10.1%로, 1년물도 9.3/10.3%에서 9.2/10.0%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 리스크리버설(R/R)은 지난주 0.9/1.8%에서 1.0/1.7%로 콜오버(Call over)를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 지난주 9.0/9.3%에서 9.2/9.5%로 내렸고 25% 델타 R/R은 0.3/0.6%에서 0.1/0.7%로 '풋 오버'를 유지했다

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