<달러-원 옵션> 변동성, 9%대로 급락

-그러나 중장기물 달러화 콜 옵션 매수 의사 지속



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 8일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 9%대로 급락했다. 서은종 한미은행 옵션딜러는 "달러-원 현물환의 정체가 계속되면서 옵션 변동성 과매수(롱) 포지션 보유자들이 손절매도에 나섰다"며 "이 때문에 변동성이 9%대로 내려앉았다"고 말했다. 서 딜러는 "그러나 여전히 6개월물 이상의 달러화 콜 옵션에 대해서는 매수의사가 지속되고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 10.0/11.0%에서 9.0/9.5%로, 2개월물은 9.8/10.7%에서 9.0/9.7%로, 3개월물은 9.5/10.5%에서 9.0/9.7%로 6개월물은 9.3/10.1%에서 9.0/9.6%로, 1년물도 9.2/10.0%에서 9.1/9.5%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 리스크리버설(R/R)은 전날 1.0/1.7%에서 0.6/1.3%로 콜오버(Call over)를 축소했다. 한편 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 전날 9.2/9.5%에서 9.2/9.4%로 내렸고 2 5% 델타 R/R은 0.1/0.7%에서 0.4/0.7%로 '풋 오버'를 유지했다

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