<달러-원 옵션> 역외, 중장기 달러화 콜 옵션 매수선호 여전





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 11일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 이틀간 30원으로 깊어진 현물환의 폭락으로 8%대로 내려앉았지만 역외세력의 중장기물의 달러화 콜 옵션 매수선호 양상은 여전한 것으로 나타났다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "그동안 달러화 콜 옵션 매수/풋 옵션 매도 포지션을 구축했던 역외세력이 전날 현물환의 급락으로 풋 옵션 과매도(숏) 포지션을 커버하려고 매수에 나서고 있다"며 "이 때문에 변동성이 현물환 낙폭만큼 깊이 하락하지는 않았다"고 말했다. 강 팀장은 "다만 해외에서 중장기물로 달러화 콜 옵션 매수세는 여전하기 때문에 원화 약세 심리는 중장기적으로 계속 이어지고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성 1개월물부터 1년물까지 모두 8.8.9.5%를 기록했다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 리스크리버설(R/R)은 0.3/0.9%의 콜오버(Call over)를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 8.3/8.6%이고 25% 델타 R/R은 0.4/0.7%의 '풋 오버'를 나타냈다.

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